申萬菱信量化小盤股票(LOF)A：2025年第三季度利潤6450.51萬元 凈值增長率16.14%

　　AI基金申萬菱信量化小盤股票(LOF)A（163110）披露2025年三季報，第三季度基金利潤6450.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.33元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.43億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為2.382元?；鸾?jīng)理是夏祥全，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達37.58%；申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式A最低，為6.28%。

　　基金管理人在三季報中表示，作為一只普通股票型基金，本基金采用數(shù)量化方法，基于“小盤”主題股票，結(jié)合基本面、預(yù)期、價量等維度的多因子模型進行選股，力爭構(gòu)建具有性價比的投資組合。從結(jié)果來看，模型篩選的股票組合與業(yè)績比較基準(zhǔn) 2025 年三季度的行情特征存在差異，報告期內(nèi)本基金凈值表現(xiàn)跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　截至10月28日，申萬菱信量化小盤股票(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.04%，位于同類可比基金124/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.96%，位于同類可比基金109/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.41%，位于同類可比基金76/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.96%，位于同類可比基金86/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5751，位于同類可比基金85/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為35.97%，同類可比基金排名85/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為30.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88%，同類平均為88.27%。2022年三季度末基金達到92.48%的最高倉位，2025年上半年末最低，為82.87%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.43億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是長信科技、利亞德、拓邦股份、派能科技、移遠通信、遠光軟件、經(jīng)緯恒潤、臻鐳科技、道通科技、精達股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：申萬菱信量化小盤股票(LOF)A：2025年第三季度利潤6450.51萬元 凈值增長率16.14%)

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