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| 基金全稱 | 方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦滬深300ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 515360（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月24日 / 2.159億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 2.37億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3678億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 徐維君 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、股指期貨、國債期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取完全復制策略,跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),即按照標的指數(shù)的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股票及其權重的變動進行相應調整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 (一)股票資產日常投資組合管理 1、投資組合的構建 本基金投資組合的構建主要分為三步:確定目標組合、制定建倉策略、組合調整。 (1)確定目標組合:基金管理人主要采用完全復制法,即完全按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建投資組合; (2)制定建倉策略:基金經理根據(jù)對標的指數(shù)成份股的流動性和交易成本等因素的分析,制定合理的建倉策略; (3)組合調整:基金經理在規(guī)定的時間內,采用適當?shù)姆椒ê痛胧M合進行調整,直至達到緊密跟蹤標的指數(shù)的要求。 2、投資組合的日常管理 (1)標的指數(shù)成份股公司行為信息的跟蹤與分析:跟蹤標的指數(shù)成份股公司行為信息以及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復牌等,分析這些信息對指數(shù)的影響,進而進行相應的組合調整分析,為投資決策提供依據(jù)。 (2)標的指數(shù)的跟蹤與分析:跟蹤標的指數(shù)的調整等變化,確定標的指數(shù)變化是否與預期一致,分析是否存在差異及差異產生的原因,為投資決策提供依據(jù)。 (3)每日申購贖回情況的跟蹤與分析:跟蹤基金申購和贖回情況,分析其對投資組合的影響。 (4)組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動性分析:基金經理跟蹤分析實際組合與目標組合的差異及其產生的原因,并對擬調整的成份股進行流動性分析。 (5)組合調整:根據(jù)數(shù)量化投資分析模型,找出將實際組合調整為目標組合的最優(yōu)方案,確定組合交易計劃;如發(fā)生標的指數(shù)成份股調整、成份股公司發(fā)生并購重組等重大事項,由基金經理召集會議,決定基金的操作策略;調整組合,達到目標組合的持倉結構。 (6)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應調整。(7)每日申購贖回清單的制作:基金經理以T﹣1日標的指數(shù)成份股的構成及其權重為基礎,考慮T日將會發(fā)生的上市公司變動等情況,制作T日的申購贖回清單并公告。 3、投資組合的定期管理 (1)每月 每月末,根據(jù)基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求,及時檢查組合中的現(xiàn)金比例,進行支付現(xiàn)金的準備。 每月末,基金經理對投資操作、投資組合表現(xiàn)、跟蹤誤差等進行分析,分析最近投資組合與標的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況,找出未能有效控制較大偏離的原因。 (2)每半年 根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調整公告,基金經理依據(jù)投資決策委員會的決策,在標的指數(shù)成份股調整生效前,分析并制定投資組合調整策略,盡量減少因成份股變動帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 4、投資績效評估 (1)每日對基金的跟蹤偏離度進行分析; (2)每月末對本基金的運行情況進行量化評估; (3)每月末根據(jù)評估報告分析當月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差等情況,重點分析基金的跟蹤誤差和跟蹤偏離度的產生原因、現(xiàn)金控制情況、標的指數(shù)成份股調整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等。 (二)債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化,綜合運用久期控制、期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 (三)資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (四)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。(五)國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 (六)融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、本基金每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配; 5、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。