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| 基金全稱 | 富安達中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達中證A500指數(shù)增強C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023436（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年04月01日 / 4.251億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2612億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 紀青 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證A500指數(shù) |
通過量化投資的方式進行積極的投資組合管理與風險控制,追求獲得超越標的指數(shù)的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉債及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金作為增強型的指數(shù)基金,以量化組合投資管理方式為基礎,力求在控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過8.0%的基礎上獲取超越標的指數(shù)的表現(xiàn)。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 資產配置策略 一般情況下將保持各類資產配置的基本穩(wěn)定。基金以量化評估因子為基礎,在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產配置做出合適調整。 股票投資策略 本基金以中證A500指數(shù)為標的指數(shù),通過量化組合管理方法,從優(yōu)選個股及風險控制等角度優(yōu)化投資組合,力爭在穩(wěn)定跟蹤標的指數(shù)外獲取超額收益。 本基金運作過程中,基于量化多因子選股模型,從財務指標、估值指標、價量指標、情緒指標等多維度因子庫中挖掘其對個股收益率的預測性,并據(jù)此構建選股信號。選股因子在篩選時以強選股邏輯和歷史數(shù)據(jù)回測驗證“共振”為標準,從廣度和深度上同步挖掘個股超額收益來源,并根據(jù)市場環(huán)境變化和因子表現(xiàn)變化及時進行分析并制定調整策略。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對標的指數(shù)的因子暴露度等因素的分析,依據(jù)風險控制模型對影響跟蹤偏離度較大且對超額收益貢獻不穩(wěn)定的因子進行風險控制。 基金基于多因子選股信號和風險控制模型,進一步構建優(yōu)化投資組合,并進行持續(xù)跟蹤,在標的指數(shù)成份股發(fā)生變化或持倉個股發(fā)生預期外風險事件后,本基金將及時對投資組合進行評估,并制定相應調整策略。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生工具投資策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權、國債期貨。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 融資、轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨和國債期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理。 股票期權的投資策略 基金管理人在進行股票期權投資前將建立股票期權投資決策小組,負責股票期權投資管理的相關事項。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨、國債期貨和股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券的影響,進行合理的利率預期,判斷市場的基本走勢,構建債券投資組合,以保證基金資產流動性,并降低組合跟蹤誤差。 其中,可轉換債券結合了權益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風險有限同時可分享基礎股票價格上漲的特點。本基金將評估其內在投資價值,結合對可轉換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權重及具體品種。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,在履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是一只股票型指數(shù)增強基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。